Методы оптимизации

Код блока Б.2.4
Название блока Базовая часть
ФИО и должность преподавателя Пергаменщиков Сергей Маркович, д.ф.-м.н., профессор
Семестр 2
Количество ЗЕ 5
Количество часов Аудиторных  
  лекции 32
  семинары 32
  Самостоятельная работа студента 116
  Итого 180
Практики Лабораторные работы в компьютерном классе
Требования к освоению курса Требуется знание следующих базовых дисциплин «Дифференциальные уравнения», «Математический Анализ», «Функциональный Анализ», «Уравнения в частных производных», «Теория вероятностей и математическая статистика» и «Стохастическое моделирование».
Язык обучения английский (русский)
Цели курса Знания студента после освоения курса Методы оценивания студентов
- Изучение современных методов динамического программирования в дискретном и непрерывном времени. - Применение аналитических методов к важным оптимизационным проблемам Оптимальное потребление в дискретном времени; Оптимальное потребление и инвестирование в дискретном времени; Оптимальное потребление в непрерывном времени; Уравнение Беллмана в дискретном времени; Уравнение Гамильтона – Якоби – Беллмана. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: основные принципы современного динамического программирования. Уметь: записать и исследовать уравнение Беллмана и уравнение Гамильтона – Якоби – Беллмана. Владеть: навыками построения оптимальных решений и стратегий для основных оптимизационных задач. Текущий контроль оценки качества усвоения дисциплины заключается в проведении двух контрольных работ. В конце семестра – экзамен.
Методы обучения Лекции, практические занятия, контроль знаний
Список тем Название темы Ауд. часов Промежуточный контроль знаний
Оптимальное потребление в дискретном времени 8  
Оптимальное потребление и инвестирование в дискретном времени 8  
Оптимальное потребление в непрерывном времени 8 КР 1
Гамильтониан 6  
Оптимальное потребление и инвестирование в непрерывном времени 12  
Стохастические дифференциальные уравнения 10  
Уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана 12 КР 2
    64 Экзамен
Требования к оцениванию В течение семестра 40 баллов
Критерии оценивания Каждая контрольная работа по 20 баллов
Состав финальной оценки Экзамен 60 баллов. Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов (10x2=20) и двух задач (20x2=40). Итого 100 баллов.
Автор курса Пергаменщиков С.М.