Статистический анализ и прогнозирование временных рядов

Код блока В.2.2
Название блока Вариативная часть
ФИО и должность преподавателя Пчелинцев Евгений Анатольевич, к.ф.-м.н., доцент
Семестр 3
Количество ЗЕ 3
Количество часов Аудиторных  
  лекции 32
     
     
     
     
  Самостоятельная работа студента 76
  Итого 108
Практики Лабораторные работы в компьютерном классе
Требования к освоению курса Требуется знание следующих базовых дисциплин «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Дифференциальные уравнения», «Случайные процессы», «Численные методы».
Язык обучения английский (русский)
Цели курса Знания студента после освоения курса Методы оценивания студентов
- Подготовить магистров математиков к применению основных моделей и методов анализа временных рядов,           - Дать навыки работы с временными рядами, построенными на макроэкономических и финансовых данных.

 

- Рассмотреть основные теоретические и прикладные аспекты моделирования одномерных и многомерных временных рядов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные модели временных рядов.
Уметь: понять поставленную задачу, грамотно пользоваться языком предметной области, формировать стохастическую модель временного ряда, обоснованно выбрать метод разрешения модели, формулировать результат.
Владеть: навыками применения MATLAB для программной реализации алгоритма, проведения численного эксперимента и представления результатов исследования
Текущий контроль оценки качества усвоения дисциплины заключается в проведении одной контрольной и трех лабораторных работ. В конце семестра – зачет.
Методы обучения Лекции, лабораторные работы, контроль знаний
Список тем Название темы Ауд. часов Промежуточный контроль знаний
Временные ряды и случайные процессы 4  
Моделирование стационарных временных рядов 8 Лаб. Работа 1
Модели временных рядов, включающих гетероскедастичность 6 Лаб. Работа 2
Моделирование нестационарных временных рядов 8 Лаб. Работа 3
Временные ряды с непрерывным временем 6 Контрольная работа
       
Требования к оцениванию В течение семестра 40 баллов
Критерии оценивания Каждая лабораторная и контрольная работа по 10 баллов
Состав финальной оценки Exam 60 points. Examination ticket consists of two theoretical questions (10x2=20) and two exercises (20x2=40). Итого 100 баллов.
Автор курса Пчелинцев Е.А.